误差修正后系数都不显著了，为什么

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uglybabycat 发表于 2011-7-5 20:36:39 |AI写论文

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做完单整之后，用EG两步法做协整，然后在误差修正的时候，结果系数都不显著了，为什么啊？怎么办？

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关键词：误差修正 EG两步法两步法怎么办系数误差

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小天使发表于2楼查看完整内容

根据楼主的描述，两个序列应该是协整的，在协整的基础上，可以建立误差修正模型，请楼主注意建立模型时所选择的变量，因为误差修正模型的变量不是固定的，如果系数都不显著，看看可否去掉某个变量或者加入某个变量是否可以提高变量的显著性，另外，看看模型的拟合优度，如果整体拟合效果较好，即使变量都不太显著，也是可以做出相应的解释的。一般，对于误差修正模型，不要求每个变量都是显著地，一般认为误差修正项系数最好显著。

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沙发

小天使 发表于 2011-7-5 21:24:41

根据楼主的描述，两个序列应该是协整的，在协整的基础上，可以建立误差修正模型，请楼主注意建立模型时所选择的变量，因为误差修正模型的变量不是固定的，如果系数都不显著，看看可否去掉某个变量或者加入某个变量是否可以提高变量的显著性，另外，看看模型的拟合优度，如果整体拟合效果较好，即使变量都不太显著，也是可以做出相应的解释的。一般，对于误差修正模型，不要求每个变量都是显著地，一般认为误差修正项系数最好显著。

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