[求助]EG两步法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在使用E-G两步法时遇到这样的问题：

用OLS估计完之后发现残差不平稳，但是加入一个虚拟变量之后残差就平稳了，而且虚拟变量也是显著的，

请问可不可以加这个虚拟变量？

谢谢各位达人！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EG两步法 两步法 E-G两步法 OLS估计 虚拟变量 求助 步法

虚拟变量会增加原序列的趋势，一般不用。最好检查自回归是否存在，用AR过程调整（时间序列）

谢谢你

可是在判断两个变量之间是否存在协整关系时，第一步不就是用简单的OLS然后检查残差的平稳性么？可以用AR过程调整么？

不可以的。有关协整的问题，你可以往后翻看我对同类问题的回答，你会有所启发！

https://bbs.pinggu.org/thread-221616-1-1.html&page=1

好的，明白了，谢谢！

谢谢你

可是在判断两个变量之间是否存在协整关系时，第一步不就是用简单的OLS然后检查残差的平稳性么？可以用AR过程调整么？

可以加入AR(1)具体的介绍请看李子奈主编的＜计量经济学＞最后一章有详细的介绍