关于DCC-GARCH

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有两个市场，其中一个市场ARCH效应不显著，ARCH项系数不显著，另一个市场ARCH效应显著，它们两能够做DCC-GARCH模型吗？谢谢！

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关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC DCC 模型

不懂额。。。。。。。。。

2# tlw1987
我看文献上都是在存在ARCH效应的基础上做DCC-GARCH，我的数据不好，有一个市场的ARCH效应不显著，不知道能不能做啊！

很深奥，等待高手解答

ganenqinqing 发表于 2011-7-11 20:42
有两个市场，其中一个市场ARCH效应不显著，ARCH项系数不显著，另一个市场ARCH效应显著，它们两能够做DCC-GARCH模型吗？谢谢！

怎么查看系数的P值？我用mgarch 看不到P值啊

5# porschee
我是先用EVIEWS做的，R不会啊~

不能做的。