关于R做DCC-GARCH

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有没有人会用R做DCC-GARCH，急。。。求指教，感激不尽

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC DCC

R     an unconditional correlation matrix (N×N )
这个矩阵要怎么求啊
还有dcc.para     DCC的常数参量应该怎么求
求大神指导啊。。。

先建立GARCH模型，得到参数，再把参数带到R程序包对应的数据里去

青青陌头 发表于 2014-2-24 15:06
先建立GARCH模型，得到参数，再把参数带到R程序包对应的数据里去

这个我已经算出来了，但是我有ARCH0和ARCH1两项，这两项都写到A矩阵里面吗

对啊，那个正好的是对应的啊

青青陌头 发表于 2014-2-25 17:54
对啊，那个正好的是对应的啊

但是我做出来的老是有问题  A相当于是ARCH0和ARCH1两项组合起来的一个矩阵，B就是一个对角矩阵是吧  但为什么我做出来的老是有问题呢

青青陌头 发表于 2014-2-25 17:54
对啊，那个正好的是对应的啊

In Sqrt(c(a,diag(A),diag(B)))产生了NANS

a矩阵是两个GARCH的常数阵啊，A和B分别是GARCH中的系数阵啊，直接照着ccgarch程序包做啊

有代码的

aini不哭 发表于 2015-6-8 21:01
有代码的

R里面有啊