楼主: tzh18
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[学科前沿] DCC-GARCH 程序 [推广有奖]

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tzh18 发表于 2012-3-5 00:34:51 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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想请教下高手，如果需要做DCC-GARCH，直接调用MATLAB程序包，是直接用收益率数据，还是做完单变量GARCH后的数据，而且想问下出来的结果，如果知道估计参数的T值和P值.
如果会用R做也可以

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hugofgh 查看完整内容

应该先单个用garch，然后调用DCC函数
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关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC DCC 程序

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I am proud to be a junk scientist

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沙发
hugofgh 发表于 2012-3-5 00:34:52 |只看作者 |坛友微信交流群
应该先单个用garch，然后调用DCC函数
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hugofgh 发表于 2012-3-7 01:08:57 |只看作者 |坛友微信交流群
在那样一个雷锋的日子也没人学雷锋啊 哈哈

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