紧急求助：matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?

各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模型检验的时候，我们是应该检验白噪声扰动序列呢，还是残差（模型误差）序列？
2.ARMA-GARCH模型中，均值方程中的"innovation"与残差（residual）是一回事儿么？如果是，为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样？

我正在学习时间序列

各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模型检验的时候，我们是应该检验白噪声扰动序列呢，还是残差（模型误差）序列？
解答：ARMA模型中假设残差服从白噪声，更宽泛点说是平稳序列，所以你的理解是不对的。既然如此检验应该是白噪声检验了。
2.ARMA-GARCH模型中，均值方程中的"innovation"与残差（residual）是一回事儿么？如果是，为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样？
解答：innovation是新息，也就是残差，这其实是证券投资中的概念，你可以不必例会

不一样的；
所以先从“白噪声”说起。
这个的含义是，最后的残差是完全随机的。人类无法控制的那部分。

都喜欢假定它就是 白噪声的

liuxin9023 发表于 2011-7-15 07:48
各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模型检验的时候，我们是应该检验白噪声扰动序列呢，还是残差（模型误差）序列？
解答：ARMA模型中假设残差服从白噪声，更宽泛点说是平稳序列，所以你的理解是不对的。既然如此检验应该是白噪声检验了。

2.ARMA-GARCH模型中，均值方程中的"innovation"与残差（residual）是一回事儿么？如果是，为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样？
解答：innovation是新息，也就是残差，这其实是证券投资中的概念，你可以不必例会

问题1（续）：如此说来我在一些资料中所看到的ARMA残差白噪声检验中所谓的残差是指ARMA模型中的白噪声扰动项了，对么？matlab下armax命令、resid命令等贵版主了解么？如果我需要验证ARMA模型拟合后是否存在ARCH效应，是不是就应该验证模型的白噪声扰动序列，而不是模型误差（matlab resid命令返回序列）序列？

问题2（续）：就是说ARMA-GARCH模型中的残差与模型误差是两回事儿了，对么？我验证过，matlab中，ARMA模型resid命令返回的是模型误差，而GARCH模型garchfit命令返回的innovation就是模型中的白噪声扰动项，即残差。

另外，我给版主发了条信息，希望能与版主在线联系一下，谢谢了！

1. 楼主是不是不太了解什么叫做ARCH效应啊？怎么会问两个不相关的问题呢？ARCH效应和白噪声扰动序列检验这两个问题根本就没关系
2. ARMA模型中你说的模型误差就是GARCH模型中你说的innovation，这两个确实是一个东西啊。

我认为楼主应当认真研究下两个模型的数学原理。

liuxin9023 发表于 2011-7-16 22:32
1. 楼主是不是不太了解什么叫做ARCH效应啊？怎么会问两个不相关的问题呢？ARCH效应和白噪声扰动序列检验这两个问题根本就没关系
2. ARMA模型中你说的模型误差就是GARCH模型中你说的innovation，这两个确实是一个东西啊。

我认为楼主应当认真研究下两个模型的数学原理。

版主，我是初学者，有可能是把有些概念搞混了，所以才要请教您呀。继续问下，ARMA模型的ARCH效应怎么验证？是通过模型误差（残差）序列验证呢？还是通过白噪声扰动序列验证？另外，验证ARMA模型是否合适的白噪声检验中检验的对象是白噪声序列，还是模型误差（残差）序列？
再有，ARMA模型中你说的模型误差就是GARCH模型中你说的innovation，这个理解了。还是那句话，能留个联系方式么？我的问题太多，忘多赐教！