[求助]请问在MATLAB中用GARCH模型模拟

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请问各位，怎么用GARCH模型编程模拟预测未来的股票指数，对于写论文有帮助，谢谢！怎么调用里面的相应函数来完成？谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB matla GARCH MATLAB GARCH 模型 模拟

If you have GARCH toolbox, this is the simplest way :

[NL,NC]=size(data);
for n=1:NC
Return(:,n) = log(data(2:NL,n)./data(1:NL-1,n))*100;
end

[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas] = garchfit(Return);

% Then, for 5 periods forecast horizon

[sigmaForecast,meanForecast] = garchpred(coeff,return,5);

For other UGARCH structure, you can use garchset and garchget fonctions.

For MGARCH you can use ucsd_garch toolbox :

https://bbs.pinggu.org/thread-142018-1-1.html&page=1

[此贴子已经被作者于2007-2-14 4:10:38编辑过]

收益标准化Matlan有price2ret的命令的。
可以去看GarchToolbox的帮助文件，很详细的。

单纯的用UnivariateGarch模型来模拟股市走势不太适合吧，Garch一般用在风险控制和分析里。股票收益肯定有AR或者ARMA的效应的。

一般用包含截矩项的AR(1)刻画的比较多，其实主要还是要把截矩项加上去

不过GARCH模型在金融里面的地位已经逐步被SV模型取代了，只不过后者目前估计还比较困难

thanks

可以参考AR_GARCH模型在股票市场的应用http://www.docin.com/p-240236286.html