建立VAR模型的变量选择问题

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最近在跟老师做论文时遇到这样个问题，VAR模型中变量的选择问题，在VAR模型中（两个以上的变量），经济变量一般都不是原始数据就平稳，那VAR模型是否一定要差分平稳后才能建立VAR模型？我参考了很多论文和计量书籍，有的根本没说这个问题，有提到的则说可以平稳可以不平稳，因为差分后又会失去经济意义。然后好像有个折中的说法就是只要变量是同阶单整（相同阶数的差分后都平稳）就可以使用原变量建立VAR模型。     请问下各位高手，是不是这样？我自己的数据是5个变量都是一阶差分后平稳，我可否用原始数据（不差分）建立VAR模型？

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关键词：VAR模型 选择问题 变量选择 AR模型 VaR 模型 论文 书籍

可以

虽然同阶单整，但你还得看协整检验能否通过，如果通过就可以，否则估计不行。

原则上，应该用差分平稳后，该阶差分建立模型。
因为不平稳，无法用特征变量来catch形态。
如果差分的经济意义不好解释，可以试用协整。不过，一阶差分平稳，变量之间关系一般是比较好解释的。