VAR模型滞后期的选择问题

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应该选择的滞后期为几，为什么

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关键词：VAR模型 选择问题 AR模型 VaR 滞后期 模型

无法确定，要拿到你的数据才知道。滞后阶数标准的选择与各向量的联合分布函数有很大的关系。

你首先要选择一个最大的滞后阶数比如5，然后从1-5之间综合各个检验准则选择一个最合适的节数

ermutuxia 发表于 2014-9-10 13:59
你首先要选择一个最大的滞后阶数比如5，然后从1-5之间综合各个检验准则选择一个最合适的节数

嗯，谢谢热心解答！

唯心主义0941 发表于 2014-9-17 20:51
嗯，谢谢热心解答！

不客气

应该是选2或者12把，鉴于建模的简洁性原理，还是选择滞后2阶为好