楼主: 890lebron
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[其它] 求教VAR模型滞后期选择问题 [推广有奖]

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各位大神,诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析,当用Eviews确定模型滞后期的时候,不同的标准给出了不同的答案,我究竟是应该选7还是选12呢?表格如下:
  

VAR Lag Order Selection  Criteria

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Endogenous variables:  DLNSP DLNM1 DLNCPI IR

  
  

  
  

  
  

  
  

Exogenous variables:  C

  
  

  
  




  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sample: 2001M01 2012M06

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations:  125

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Lag

  
  

LogL

  
  

LR

  
  

FPE

  
  

AIC

  
  

SC

  
  

HQ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0

  
  

840.4483

  
  

NA

  
  

1.81e-11

  
  

-13.38317

  
  

-13.29267

  
  

-13.34641

  
  

1

  
  

1075.593

  
  

451.4786

  
  

5.43e-13

  
  

-16.88949

  
  

-16.43696*

  
  

-16.70566

  
  

2

  
  

1102.196

  
  

49.37398

  
  

4.59e-13

  
  

-17.05913

  
  

-16.24458

  
  

-16.72822*

  
  

3

  
  

1119.605

  
  

31.19762

  
  

4.50e-13

  
  

-17.08168

  
  

-15.90510

  
  

-16.60370

  
  






  

7

  
  

1186.241

  
  

27.18544

  
  

  4.45e-13*

  
  

-17.12386*

  
  

-14.49919

  
  

-16.05760

  
  

8

  
  

1194.243

  
  

11.77830

  
  

5.14e-13

  
  

-16.99589

  
  

-14.00919

  
  

-15.78255

  
  

9

  
  

1211.967

  
  

24.95555

  
  

5.11e-13

  
  

-17.02347

  
  

-13.67475

  
  

-15.66306

  
  

10

  
  

1222.504

  
  

14.16149

  
  

5.74e-13

  
  

-16.93606

  
  

-13.22532

  
  

-15.42858

  
  

11

  
  

1235.185

  
  

16.23192

  
  

6.26e-13

  
  

-16.88296

  
  

-12.81019

  
  

-15.22841

  
  

12

  
  

1260.753

  
  

  31.09089*

  
  

5.60e-13

  
  

-17.03605

  
  

-12.60126

  
  

-15.23443

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

* indicates lag  order selected by the criterion

  
  

  
  

  
  

  
  

LR: sequential  modified LR test statistic (each test at 5% level)

  
  

  
  

  
  

FPE: Final  prediction error

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

AIC: Akaike  information criterion

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

SC: Schwarz  information criterion

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

HQ: Hannan-Quinn  information criterion

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
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关键词:VAR模型 滞后期选择 选择问题 AR模型 VaR 模型

沙发
890lebron 发表于 2012-8-26 20:55:06 |只看作者 |坛友微信交流群
各位大神给点意见呗,诚心求解答

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藤椅
song120 发表于 2012-8-27 08:23:50 |只看作者 |坛友微信交流群
看了会,写的不错呀,很好,我支持你.....
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板凳
龙源水跃 学生认证  发表于 2013-6-10 16:37:30 |只看作者 |坛友微信交流群
从结果来看 选7比较好~

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