楼主: LLLLL888
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[问答] 请问序列经过平稳性检验后，发现一阶差分序列是平稳的 [推广有奖]

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LLLLL888 发表于 2023-2-6 09:26:39 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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那么此时要做arch检验的话，是应该用原序列还是一阶差分序列呀？
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关键词：ARCH GARCH

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沙发
LLLLL888 发表于 2023-2-6 09:46:49 |只看作者 |坛友微信交流群
还是说不用平稳性检验，直接对原序列进行arch检验，然后确定p值和q值，获得garch模型吗？

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藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2023-2-6 12:26:59 |只看作者 |坛友微信交流群
LLLLL888 发表于 2023-2-6 09:46
还是说不用平稳性检验，直接对原序列进行arch检验，然后确定p值和q值，获得garch模型吗？
对数据差分处理，用平稳后的数据建立GARCH模型。

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yueaaa 发表于 2023-2-9 16:34:45 |只看作者 |坛友微信交流群
用平稳的序列进行建模

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