请问序列经过平稳性检验后，发现一阶差分序列是平稳的

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那么此时要做arch检验的话，是应该用原序列还是一阶差分序列呀？

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关键词：ARCH GARCH

还是说不用平稳性检验，直接对原序列进行arch检验，然后确定p值和q值，获得garch模型吗？

LLLLL888 发表于 2023-2-6 09:46
还是说不用平稳性检验，直接对原序列进行arch检验，然后确定p值和q值，获得garch模型吗？

对数据差分处理，用平稳后的数据建立GARCH模型。

用平稳的序列进行建模