楼主: yabb
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求教:金融时间序列 生成 简单收益率和对数收益率 [推广有奖]

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楼主
yabb 发表于 2011-7-17 23:21:44 |AI写论文

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有价格时间序列Pt,想生成 简单收益率、对数收益率 以及 累积价格 这三个新的时间序列,请问在STATA中怎么写语句?

三个新的时间序列的公式定义如下:




非常感谢~
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关键词:金融时间序列 对数收益率 时间序列 收益率 Stata 金融 序列 求教 收益率 对数

沙发
h3327156 发表于 2011-7-18 02:08:07
*假设您的资料已经tsset,而且资料仅是时间序列资料而且时间序列资料叫P_t

g R_t=D.P_t/L.P_t
g r_t=ln(P_t)-ln(L.P_t)
g y_t=sum(P_t)
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藤椅
yabb 发表于 2011-7-18 10:35:51
非常谢谢~~

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