smooth-transition GARCH模型

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请问有人对平滑转移garch模型比较了解吗？我想用这个模型去分析某个汇率的波动，但是不知道用什么软件去实现，请各位帮一下忙，谢谢！

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关键词：Transition GARCH模型 ARCH模型 smooth Trans GARCH 模型

有什么资料吗

我找到了几篇相关文献

楼主可先看这篇文献
是否适合你研究的模型
本篇文献有gauss code

Modelling economic high-frequency time series with STAR-STGARCH models

   http://www.tinbergen.nl/uvatin/99009.pdf

4# epoh
epoh老师，这篇文章的gauss代码您能传上来吗？
我对gauss非常有兴趣，想看看，非常感谢！

zhangtao兄
只要路径设置正确
这个很容易在gauss9.0跑出结果
Wingauss有6个文件夹

data,mydir放在c碟
c:\Wingauss\data
c:\Wingauss\mydir(输出结果文件)

dlib,lib,内之文件分别copy放进
gauss9.0 dlib,lib,文件夹

src文件夹内之文件
请放进prg文件夹内

如此即可执行Garch.prg,....STarSTga.prg
输出文件omx_d1LSTAR1
与文献page 42/48结果相同

The estimated parameters of the STAR-STGARCH model.

            Initial       Estimated       Std dev        t-test      p-value
Mo       -3.6248e-003   -3.3295e-003    5.1601e-004    -6.452326     0.000000
Tu       -2.8018e-003   -2.2684e-003    4.9787e-004    -4.556152     0.000005
We       -1.0734e-003   -4.8328e-004    5.0196e-004    -0.962792     0.335739
Th       -1.4088e-003   -8.2862e-004    5.1869e-004    -1.597527     0.110267
Hol       2.4118e-004   -7.2794e-004    1.3606e-003    -0.535023     0.592678
ar(4)L    9.4699e-002    7.1625e-002    2.8338e-002     2.527576     0.011542
ar(0)N    5.6151e-003    5.4881e-003    6.3280e-004     8.672828     0.000000
ar(4)N   -1.2184e-001   -1.0868e-001    4.8732e-002    -2.230232     0.025815
Gamma     5.6000e+000    6.1342e+000    2.1280e+000     2.882615     0.003975
Const1    3.0000e-003    3.9343e-003    8.7074e-004     4.518320     0.000007
alfa0     7.7000e-006    7.0855e-006    1.2020e-006     5.894838     0.000000
alfa11    1.6600e-001    1.5771e-001    2.1015e-002     7.504805     0.000000
beta1     8.3600e-001    8.4446e-001    1.8239e-002    46.299018     0.000000
alfa21   -1.1500e-001   -1.0370e-001    2.2170e-002    -4.677378     0.000003
slope     6.6000e+002    6.1163e+002    4.4377e+003     0.137825     0.890389

6# epoh
epoh老师，您好！
     为什么放在C盘就能执行，放在C盘的star下的wingauss中就不能正常执行呢？

这是因为作者已经设置好路径:
baseDIR= "c:\\wingauss\\mydir"; (output)
baseDIR= "c:\\wingauss\\data";   (input)

需要学习

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