请教clogit模型的hausman检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如stata自带的restaurant例子，主要命令是：
clogit chosen cost rating distance incFast incFancy kidFast kidFancy, group(family_id) nolog
est store full
clogit chosen cost rating distance incFast kidFast if type ~=2, group(family_id) nolog
est store restrict
hausman restrict full

请问为什么第三个命令中没有incFancy、kidFancy（即Fancy类别与income、kid的交互项）？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：Hausman检验 hausman logit模型 clogit ausman 请教 检验 模型 hausman clogit

007029 发表于 2011-7-29 03:17
请问为什么第三个命令中没有incFancy、kidFancy（即Fancy类别与income、kid的交互项）？

因为主要的原因，这是比较受限【restrict】与未受限【因为未受限，所以完全，full】模型的豪斯曼检验。

两模型的比较，经常用Hausman test，所以它很弹性地。
常见的有：
虚无假设我就不多废话了
一致 【先摆，这是指使用stata的hausman指令后的位置】     IV              FE           RESTRICT
有效 【后摆，这是指使用stata的hausman指令后的位置】   OLS           RE           FULL

如果喜欢看SAS的，
可以参考以下网页
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_mdc_sect038.htm

楼主提出的例子，网站上恰好有相当类似的，大家可以看看并学习
http://www.cba.ua.edu/assets/docs/jlee/ec671/extended_choice.do

最后，我摘取上述网站的重要演练，各位可以贴到stata的command视窗里，应当会有相当体悟
use http://www.stata-press.com/data/r8/restaurant, clear
list family_id restaurant chosen kids rating distance in 1/14, sepby(fam) abbrev(10)
nlogitgen type = restaurant(1 2, 3 4 5, 6 7)
nlogittree restaurant type
gen incfast = (type == 1) * income
gen incfancy = (type == 3) * income
gen kidfast = (type == 1) * kids
gen kidfancy = (type == 3) * kids
clogit chosen cost rating distance incfast kidfast incfancy kidfancy, group(family_id)
estimates store fullset
clogit chosen cost rating distance incfast kidfast if type != 2, group(family_id)
hausman  .  fullset

祝 顺心  研安

我的回答难免有误，若有错，还请多包涵。

h3327156 发表于 2011-7-29 05:55
因为主要的原因，这是比较受限【restrict】与未受限【因为未受限，所以完全，full】模型的豪斯曼检验。 ...

http://www.cba.ua.edu/assets/docs/jlee/ec671/extended_choice.do这个网址打不开呢。

时候已经 发表于 2016-6-16 20:47
http://www.cba.ua.edu/assets/docs/jlee/ec671/extended_choice.do这个网址打不开呢。

那么多年了！ 该网页已变更，被拿掉了！
可以查查该校的 Junsoo Lee教授
他依然有教授研究生的课程 课程代码为ec671

h3327156 发表于 2016-6-16 21:56
那么多年了！ 该网页已变更，被拿掉了！
可以查查该校的 Junsoo Lee教授
他依然有教授研究生的课程 课程 ...

可否进一步交流，正在做毕业论文，在做clogit模型hausman检验这地方卡克了

h3327156 发表于 2011-7-29 05:55
因为主要的原因，这是比较受限【restrict】与未受限【因为未受限，所以完全，full】模型的豪斯曼检验。 ...

请问您这里提到的“受限与非受限"是指什么？
另外，下面这段也看的不是很懂，麻烦能再解释一下吗？
一致 【先摆，这是指使用stata的hausman指令后的位置】     IV              FE           RESTRICT
有效 【后摆，这是指使用stata的hausman指令后的位置】   OLS           RE           FULL

diegols 发表于 2016-6-17 21:38
请问您这里提到的“受限与非受限"是指什么？
另外，下面这段也看的不是很懂，麻烦能再解释一下吗？
一致 ...

计量书，用的词，常常不一样。
受限，就是指该回归模型，解释变量较少的那一个，相对于非受限模型来说，少掉的那几个变量，等同于系数被受到限制为零。 当然有些人不说非受限模型，直接说 full model

那段只是整理一下Hausman test可以用在哪，为方便，让大家对照，
有的书也不废话，直接说 一致 v.s. 有效， 但初学者还是不太清楚在下指令时，该怎么摆。

h3327156 发表于 2016-6-17 23:33
计量书，用的词，常常不一样。
受限，就是指该回归模型，解释变量较少的那一个，相对于非受限模型来说， ...

可以理解为，这里的hausman检验和检验固定效应与随机效应的hausman检验不同吗？
因为检验固定效应和随机效应的hausman检验的命令是：
xtlogit,fe
est store fe
xtlogit,re
est store re
hausman fe re

另外，你对一致和有效的解释我还是没看懂，“摆”是什么意思？

h3327156 发表于 2016-6-17 23:33
计量书，用的词，常常不一样。
受限，就是指该回归模型，解释变量较少的那一个，相对于非受限模型来说， ...

可以再解释一下，这里的“受限与非受限”与“固定效应与随机效应”的关系是什么吗？二者有关吗？

h3327156 发表于 2011-7-29 05:55
因为主要的原因，这是比较受限【restrict】与未受限【因为未受限，所以完全，full】模型的豪斯曼检验。 ...

你好，如果restaurant有很多种，不只是7个，怎么办呢？是要像nlogitgen type = restaurant(1 2, 3 4 5, 6 7......)这样全部都写出来吗？谢谢