Hausman检验出现变量共线性问题

我做的是二分变量的一组面板数据，准备用Logit模型回归，进行Hausman固定效应和随机效应检验时，由于变量的共线性都被剔除了，无法得到检验结果。不知道是数据出了什么问题。求指点！

. qui xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,fe
. est store fe
. qui xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,re
. est store re
. hausman fe
nothing to test
r(498);
. xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,fe
note: x1 omitted because of collinearity
note: x2 omitted because of collinearity
note: x3 omitted because of collinearity
note: x4 omitted because of collinearity
note: x5 omitted because of collinearity
note: x6 omitted because of collinearity
note: x7 omitted because of collinearity
note: x8 omitted because of collinearity
note: x9 omitted because of collinearity
note: x10 omitted because of collinearity
note: x11 omitted because of collinearity
note: x12 omitted because of collinearity
note: x13 omitted because of collinearity
note: x14 omitted because of collinearity
note: x15 omitted because of collinearity
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1621
Group variable: rank                            Number of groups   =       334
R-sq:  within  =      .                         Obs per group: min =         3
       between =      .                                        avg =       4.9
       overall =      .                                        max =         5
                                                F(15,1272)         =         .
corr(u_i, Xb)  =      .                         Prob > F           =         .
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |  (omitted)
          x2 |  (omitted)
          x3 |  (omitted)
          x4 |  (omitted)
          x5 |  (omitted)
          x6 |  (omitted)
          x7 |  (omitted)
          x8 |  (omitted)
          x9 |  (omitted)
         x10 |  (omitted)
         x11 |  (omitted)
         x12 |  (omitted)
         x13 |  (omitted)
         x14 |  (omitted)
         x15 |  (omitted)
       _cons |   .5009254          .        .       .            .           .
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .50075019
     sigma_e |          0
         rho |          1   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(333, 1272) =        .           Prob > F =      .
. xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,re
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1621
Group variable: rank                            Number of groups   =       334
R-sq:  within  = 0.0000                         Obs per group: min =         3
       between = 0.0000                                        avg =       4.9
       overall = 0.0000                                        max =         5
                                                Wald chi2(0)       =         .
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =         .
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |  (omitted)
          x2 |  (omitted)
          x3 |  (omitted)
          x4 |  (omitted)
          x5 |  (omitted)
          x6 |  (omitted)
          x7 |  (omitted)
          x8 |  (omitted)
          x9 |  (omitted)
         x10 |  (omitted)
         x11 |  (omitted)
         x12 |  (omitted)
         x13 |  (omitted)
         x14 |  (omitted)
         x15 |  (omitted)
       _cons |  (omitted)
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .50796673
     sigma_e |          0
         rho |          1   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. hausman fe
nothing to test

你先检查数据，看看变量都是什么然后在做回归

版主，我一个变量做回归，也还是 be ommitted  by collinearity。我的变量是一些银行财务指标的数据，和一些国家层面的宏观数据！
困惑中 求解救

版主，我的数据：y为二分变量。y=0 或者y=1，然后x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 为公司的一些财务指标，X9 X10X11 X12 X13 X14为国家的宏观数据指标，e.g. GDP增长率 通胀率 人均GDP 等  
我后面做 了 y和X1 的回归，还是被ommitted by collinearity.一个解释变量也存在共线性吗
困惑中 求解救

你说这些都是没有用处

你的先检查你的数据是不是有问题
共线性就是数据的问题

许多宏观数据的指标就相同趋势

help vif

嗯   在处理了！  可是，用一个变量做回归的时候，也被拒 xtreg y x1,fe  这是为什么呢？

难道一个变量也存在共线性吗？

洁洁jiejie 发表于 2013-5-21 15:17
难道一个变量也存在共线性吗？

请问你的问题解决了吗