关于Arma-garch-copula模型的一个问题

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本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿
现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好呢还是用Arma模型的残差好呢
如果用Arma模型的残差，蒙塔卡洛模拟出来的残差怎么还原为收益数据呢
感谢各位大佬~

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关键词：Copula opula GARCH ARCH ARMA

我怕我没说明白所以补充一下
就是三种资产收益时序中其中两个已经通过了自相关检验和arch检验，所以思路是构建Arma-garch然后提取标准化残差做copula
但是另外一个只有自相关性无arch效应，所以我在想是不是构建一个Arma来对这个数据进行拟合，得到残差后再对残差拟合一个分布然后copula连接，还是直接用原数据
如果用Arma残差的话蒙特卡洛模拟后又怎么还原为原始数据呢，怎么操作呢，求指点具体代码
（假设前面代码是这样
armamodel1=arima(f[,1],order=c(2,0,3)) #拟合arma
a<-residuals(armamodel1)#提出残差
……
U<-RVineSim(10000,RVINE)#蒙特卡洛模拟10000*3的(0,1)均匀分布数据#
U1<-U[,1]
Z1<-qnorm(U1,mean(a),sd(a))#反解概率积分变换，假设这个a服从正态分布
然后怎么还原为收益数据呢）

piiiiig 发表于 2023-3-22 04:06
我怕我没说明白所以补充一下
就是三种资产收益时序中其中两个已经通过了自相关检验和arch检验，所以思路是 ...

要提取相应的标准差和均值

求代码啊楼主看看孩子！！！我要被这玩意逼疯啦

楼主，请问可以求代码嘛？有偿！！！我也在做这个问题 找不到代码快疯球了