楼主: ofplusand
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[CFA] 请教精算模型第11章的第12道习题 [推广有奖]

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ofplusand 发表于 2011-8-9 20:08:09 |AI写论文

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请教精算模型第11章的第12道习题
题目是
用Dirichlet方法进行修匀,第i个时间区间的死亡率是先验死亡率mi与估计死亡率的加权平均,先验死亡率之权数为5/9。且mi=0.06,d=200,先验分布之参数分别为a1,...,an,试求a1
题目中提到:
“第i个时间区间的死亡率是先验死亡率mi与估计死亡率的加权平均”
这句话我没看懂,先验死亡率就是符合Dirichlet分布吧,那为什么后面有些mi=0.06
另外估计死亡率是指什么,是修匀后的死亡率吗?说不通啊
请各位版友指点一下
谢谢啊
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关键词:精算模型 Dirichlet Rich 先验分布 死亡率 死亡率 精算 模型

沙发
张涤非 发表于 2011-8-9 23:35:40
Dirichlet是先验分布,但在经验分布是多项式分布的条件下,修匀出来的后验分布也是Dirichlet分布,这个结果的期望是先验和经验分布的加权  mi说的是先验dirichlet的死亡率,此处mi=ai/a
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藤椅
ofplusand 发表于 2011-8-10 15:39:06
张涤非 发表于 2011-8-9 23:35
Dirichlet是先验分布,但在经验分布是多项式分布的条件下,修匀出来的后验分布也是Dirichlet分布,这个结果 ...
谢谢指点啊,终于做出来了

以下过程供有需要的版友参考
vi=(ai/a)*a/(a+d)+(di/d)*d/(a+d)
其中ai/a=0.06
d=200
a/(a+d)=5/9
可以算出ai=15

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