VAR 如何选择滞后阶数 AIC和BIC相差很大

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因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12， 可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。
求问大神们这种情况是为什么啊， 以及该如何选择，是不是选择12更好？

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关键词：滞后阶数 BIC AIC VaR 滞后阶

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做了ADF检测stationery了没有？

dragut 发表于 2023-5-23 21:08
做了ADF检测stationery了没有？

做了的。一阶差分后全部stationary了。这是用的一阶差分后的数据做的