楼主: 橘子果姜
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[问答] p值为0.069,显著性水平为0.05,要拒绝原假设吗 [推广有奖]

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先不说GARCH,我在建立ARCH模型,ARCH(4)时残差平方序列白噪声检验p值为0.069,ARCH(5)时残差平方序列白噪声检验p值为0.14,这两个要选择哪一个?还是说要换更高阶的ARCH模型?
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关键词:原假设 ARCH模型 白噪声检验 GARCH ARCH 显著性水平 显著性检验 R语言 R语言软件 ARCH

沙发
水业咨询 在职认证  企业认证  发表于 2023-5-24 09:54:05 |只看作者 |坛友微信交流群
在显著性水平为0.05的情况下,如果p值小于0.05,则拒绝原假设,否则不拒绝原假设。因此,对于第一个问题,p值为0.069,不能显著地拒绝原假设,即不能认为残差平方序列是白噪声序列。

对于第二个问题,需要选择哪个ARCH模型,可以考虑使用信息准则(如AIC、BIC等)来进行比较。可以计算出每个模型的信息准则值,然后选择具有最小信息准则值的模型作为最优模型。如果ARCH(4)和ARCH(5)的信息准则值相差不大,则可以考虑使用更高阶的ARCH模型,如ARCH(6)或ARCH(7),来检验残差平方序列是否为白噪声序列。需要注意的是,过高的ARCH阶数可能会导致过拟合问题,因此需要根据具体情况进行选择。
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