garch和arch模型中t分布如何使用？

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如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist

另外，arma模型加入garch后那个表怎么看呢？低下的sigma是什么意思？

附程序：
arch cr l1.cr l8.cr,arch(1) garch(1) dist(t) nolog
option dist() not allowed

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关键词：ARCH模型 GARCH ARCH 如何使用 ARC 正态分布 manual sigma 模型 如何

没有问题
不知道你软件哪里的问题，用help的例子是可以的

. webuse urates

. arch illinois indiana kentucky, arch(1) garch(1) distribution(t 6)

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0:   log likelihood = -148.59103  
Iteration 1:   log likelihood = -128.85096  
Iteration 2:   log likelihood = -114.74507  
Iteration 3:   log likelihood = -108.28949  
Iteration 4:   log likelihood =  -107.5848  
(switching optimization to BFGS)
Iteration 5:   log likelihood = -107.50933  
Iteration 6:   log likelihood = -104.71156  
Iteration 7:   log likelihood = -103.58554  
Iteration 8:   log likelihood = -102.22323  
Iteration 9:   log likelihood = -102.13622  
Iteration 10:  log likelihood = -102.10779  
Iteration 11:  log likelihood =  -102.1005  
Iteration 12:  log likelihood = -102.10016  
Iteration 13:  log likelihood = -102.10008  
Iteration 14:  log likelihood = -102.10007  

ARCH family regression

Sample: 1978m1 - 2003m12                           Number of obs   =       312
Distribution: t(6)                                 Wald chi2(2)    =  26100.06
Log likelihood = -102.1001                         Prob > chi2     =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
             |                 OPG
    illinois |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
illinois     |
     indiana |    .497234   .0127258    39.07   0.000     .4722919    .5221761
    kentucky |   .4086034    .013249    30.84   0.000     .3826358    .4345709
       _cons |   .9916574   .0397353    24.96   0.000     .9137777    1.069537
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH         |
        arch |
         L1. |   1.402878   .3711671     3.78   0.000     .6754039    2.130352
             |
       garch |
         L1. |   .0036616   .0909903     0.04   0.968    -.1746761    .1819993
             |
       _cons |   .0137846   .0045543     3.03   0.002     .0048584    .0227108
------------------------------------------------------------------------------

我用的是10.0
是否是版本问题？

是我的版本问题，修正了，用了12.0就好了

没看懂！

蓝色 发表于 2012-1-24 14:51
没有问题
不知道你软件哪里的问题，用help的例子是可以的

请问您命令中的t,6, 中6是什么意思

yezhiyu 发表于 2013-10-9 01:45
请问您命令中的t,6, 中6是什么意思

If distribution(t #) is specified, then arch uses Student's t distribution with # degrees of freedom.  # must be greater than 2.

蓝色 发表于 2012-1-24 14:51
没有问题
不知道你软件哪里的问题，用help的例子是可以的

求教我做出来的结果  Wald chi2(2) 和Prob > chi2  两项都是.代表什么意思呢？谢谢！

请问ARCH模型的结果如何看，是看T值还是看LIKELIHOOD？