[学科前沿] 关于GARCH中的白噪声检验 [推广有奖]

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楼主

cedd_prnc 发表于 2010-11-20 09:48:17 |AI写论文

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在建立了garch模型之后，要对所谓的残差序列进行检验，有2种 correlogram q stat 和correlogram squared residuals而我们知道 garch在对序列做回归的时候，随机扰动a乘了个系数b，这个系数跟方差方程有关。
那么我检验所谓的残差，是检验这个a*b还是检验a这个标准残差,应该如何操作