ADF检验原数据不平稳，二阶方差平稳，怎么构建VAR？

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原数据ADF检验不平稳，二阶差分后检验为平稳数列，有以下疑问：
1.构建VAR模型是用原数据还是差分数据       我看有些前辈的帖子说如果不平稳，进行协整检验后数据协整的话也可以用原数据建模，而且差分后的数据改变了原始的经济意义了   那么第二个问题
2.我看有些说先协整检验，再建模。还有的说先建模再协整       那到底应该怎么做啊
3.具体怎么操作呢


这两天刚开始学这个软件，但是毕设急需    求大神！

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关键词：ADF检验 VaR F检验 ADF VAR模型 而且 模型 软件

建模之前的数据预处理是特别重要的，比如进行价格平减，filter等等，然后取自然对数，差分，即可构建VAR。一般宏观数据这样处理，均会平稳

二阶差分即使平稳，已经没有经济意义了。
1）如果原数据平稳，直接建立VAR模型；2）如果原数据一阶单整且不协整，则用差分序列建立VAR；3）如果原数据同阶单整且协整，则建立VEC模型。

476130868 发表于 2015-5-16 19:11
二阶差分即使平稳，已经没有经济意义了。
1）如果原数据平稳，直接建立VAR模型；2）如果原数据一阶单整且不 ...

那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

love浅浅殇 发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是我用原序列建立了VECM模型。

love浅浅殇 发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

二阶单整且协整，可以用原序列建立VEC。不可以建立VAR

love浅浅殇 发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

二阶单整且协整，可以用原序列建立VEC。不可以建立VAR

gssdzc 发表于 2015-5-16 18:59
建模之前的数据预处理是特别重要的，比如进行价格平减，filter等等，然后取自然对数，差分，即可构建VAR。一 ...

恩恩。我处理了一下，现在一阶单整了，是建立VAR还是VEC 呢

shy836732411 发表于 2015-5-16 22:11
我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是 ...

我的是一个变量一阶单整，一个二阶单整，然后今晚我处理了下，都一阶单整了。

shy836732411 发表于 2015-5-16 22:11
我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是 ...

那你现在实证分析完了吗？我现在还一头雾水，有空的话相互交流下呀