关于季节模型的SAS语句问题

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下面的程序是目的在于找出预测模型，由于数据具备周期性，有到了X-11模型，但是在运行的过程中，说“daily”这个语句用错了，我实在找不到为什么。请各位大虾帮帮忙。

data  custom;
input custom @@;
date=intnx('day','01APR2011'd,_n_-1);
format date date9.;
cards ;
90559 76018 71797 68085 66613 66726 64525 64840 65541 62209 57590 55617 58352 56675 62939 65680 62383 57867 57095 58778 58974 61649 63664 61322 59251 58255 59823 64693 68438 77615
91395 80730 69225 65030 62836 64902 64511 67101 59635 58610 60630 58774 61414 65058 63291 62226 61383 60651 61225 67758 68295 65471 61645 61429 63516 61524 64622 69982 64415 63261 71156
89400 68701 66182 68824 70726 68271 64956 64356 62339 70084 65798 63231 62055 61922 62274 62519 65872 66728 65170 63767 64240 64196 63588 67819 67299 65271 67362 68214 70445 75033
90048 72630 64600 60956 58761 61280 64057 62671 61615 59595 57603 59900 58546 58197 63109 61296 60879 60534 60352 60924 60479 60560 59091 58171 58700 61587 62971 64076 64310 67350 71160
;
proc print data=custom;
run ;
proc x11 data=custom;
daily date=date;
var     custom;
arima   maxit=60;
tables  d11;
output  out=out b1=series d10=season d11=adjusted d12=trend d13=irr;
  proc print data=out;
run ;

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关键词：adjusted custom output adjust Series custom 周期性 模型 程序

因为x11要求的是月度或季度时间序列,所以有关键词monthly,quarterly.可以考虑下转换下序列的频率,

噢，明白了。。那么像上面的那些时间跨度为天的数据，算具备周期性吗？还可以通过什么方法拟合呢？

qmarkxia 发表于 2011-8-16 18:48
噢，明白了。。那么像上面的那些时间跨度为天的数据，算具备周期性吗？还可以通过什么方法拟合 ...

ARIMA模型里面也存在季节等周期性质的模型,你试试.

是的，ARIMA模型也可以拟合季节性模型，不过问题又来了，上面的数据是日数据，每个月的走势图相似，但有些月份30天，有些是31天，那做差分时是做30步还是做31步呢，似乎这两种都不太适合。。。。。。

yugao1986 发表于 2011-8-16 19:50 ARIMA模型里面也存在季节等周期性质的模型,你试试.

像上面的数，每月的走势几乎相似，拟合ARIMA时是否要做30步或31步的差分，有些月份30天又有些是31天，能拟合吗

这个是可以的

yugao1986 发表于 2011-8-18 09:02
这个是可以的

做了30步差分再拟合了，不过拟合的效果不是很好。我是菜鸟吧，觉得时间序列模型只是停留在理论，实际应用起来效果不是很好。那个随机因素产生的作用可能很大。
非常谢谢您的热心帮助，谢谢！