newey west中adjusted R square在哪？

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newey west中adjusted R square在哪？我怎么找不到呢？我只能看到 F statistics
和OLS或者Prais-winsten时的adjusted R square一样么
另外coefficient是standardized么？怎么会有>1的值呢？

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关键词：adjusted adjust Square newey just adjusted

同问,同学习

sophiafinn 发表于 2011-5-3 02:55 newey west中adjusted R square在哪？

（重新表述一下）由普通的R2的定义可知，R2本身即自变量样本、因变量样本、系数估计量的特定函数（而系数估计量亦是自变量样本与因变量样本的函数）。

若reg y x1-xn与newey y x1-xn给出的系数估计量相同，它们对应的R2是相同的。

http://www.stata.com/support/faqs/stat/rsquared.html

sungmoo 发表于 2011-5-3 10:11

sophiafinn 发表于 2011-5-3 02:55 newey west中adjusted R square在哪？

由普通的R2的定义可知，给定自变量与因变量的观测值，R2就确定了。

若reg y x1-xn与newey y x1-xn的系数估计值相同，R2是相同的。

http://www.stata.com/support/faqs/stat/rsquared.html

不错啊。


许多计量书上已经提到了R只是描述性的。

en 可能因为是GLS 模型 所以没有R square
我用Prais-Winsten 就出现R square了 但是还没有adjusted R square
prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？

sungmoo 发表于 2011-5-3 10:11
（重新表述一下）由普通的R2的定义可知，R2本身即自变量样本、因变量样本、系数估计量的特定函数（而系 ...

正纠结这个，看到你的回答。点醒梦中人

Newey-WEST只是改变标准误的估计值，并不改变回归系数的估计值，那么R^2自然也不变

一般的GLS模型都只会报告R方，而没有调整R方。当然R方会和OLS的R方相等。
GLS模型没有调整R方，是因为在GLS模型中R方失去衡量模型拟合优度的作用。OLS模型中R方的计算是基于总平方和能够被分拆为解释平方和以及残差平方和这一基础的，而在GLS模型中，总平方和无法像在OLS中那样完全分解为解释平方和以及残差平方和。调整R方是在R方基础上针对自由度进行调整，这一调整也由于总平方和无法分解而难以实现。详见链接 https://bbs.pinggu.org/thread-318486-1-1.html
简单举个例子，在加权最小二乘中，会把所有变量都除以 sqr(h)再进行回归，但是此时被解释变量和解释变量就变为 y/sqr(h) 1/sqr(h) x/sqr(h)，他自身的总平方和都难以分解清楚哪些是解释平方和部分哪些是残差平方和部分，考量自由度那就更麻烦了

可以看下这个文章，写了一个可以导出 R2 的 newey 命令，思路也是把 OLS 的 R2 保存
https://zhuanlan.zhihu.com/p/672395815