分组回归后一组系数远大于另一组与基准回归系数，是为什么呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

回归的基本命令是：xtreg m_hour did3 $x, fe vce(cluster hhid) ；按照收入低于5000为低收入组，否则为中高收入组，以上分别为基准回归和分组回归结果。但是，分组后低收入组的did2系数变得非常大，但是是显著的，请问这是为什么呢？有没有调整的方法呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分组回归 回归系数 Cluster xtreg 回归结果

低收入组和中高收入组的样本数量是多少？

zsuphoenix 发表于 2023-8-9 12:20
低收入组和中高收入组的样本数量是多少？

低收入组是2662，高收入组是476

应该是多重共线问题导致的，如果你的模型没有其他控制变量的话，相当于did2与你的截距项相关性比较大，你算下did1、did2和did3在全部样板、低收入组、高收入组的标准差分别是多少？

zsuphoenix 发表于 2023-8-9 20:31
应该是多重共线问题导致的，如果你的模型没有其他控制变量的话，相当于did2与你的截距项相关性比较大，你算 ...

结果显示低收入组did2的标准差比较小。但是，一般多重共线性不是会使参数估计量的标准差变大吗？

zsuphoenix 发表于 2023-8-9 20:31
应该是多重共线问题导致的，如果你的模型没有其他控制变量的话，相当于did2与你的截距项相关性比较大，你算 ...

我的模型中有其他控制变量，但是没有报告出来~

可以从不同组别之间的样本量差异、自变量在不同组别中的分布情况差异、共线性等方面分析一下

跟我的预期一样，就是多重共线问题导致的，你的did2在低收入组的标准差非常小，相当于一个近似常数项了，相当于与常数项都快存在多重共线了，在这种情况下，参数估计值的敏感性非常高，估计值的绝对值非常大是有可能的。

DAWN1406 发表于 2023-8-10 14:23
可以从不同组别之间的样本量差异、自变量在不同组别中的分布情况差异、共线性等方面分析一下

好的，非常感谢

zsuphoenix 发表于 2023-8-10 16:15
跟我的预期一样，就是多重共线问题导致的，你的did2在低收入组的标准差非常小，相当于一个近似常数项了，相 ...

明白了~谢谢！