面板数据stata回归分析，固定效应模型不显著

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各位大佬，可以帮帮我吗，本科生毕业论文模型设定的是有二次项的非线性模型，是面板数据，自变量和被解释变量都只有一个，并且都是综合指标，用stata做回归分析，不加固定效应时，解释变量就显著（如图1，z就是x的平方）但是假如固定效应后就不显著了，而且无论是时间，个体，还是双固定模型都不显著，如图2是双固定模型的回归结果，而且我现在都没有加控制变量，现在很恼火，该怎么办啊，求帮助，不过我明年才开始做毕业论文，现在也是担心那个时候出问题，所以就粗略查了数据（个别数据不是特别全，也不是很准确）做了一下回归，部分数据缺失我就用平均值代替了，现在更担心了，有没有人能帮我解答一下啊，拜托了

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关键词：固定效应模型 Stata 面板数据 固定效应 tata 经院 经济

图一在这

图2在这

增加一下样本量看看，也有可能解释变量和被解释变量之间不成立二次关系，不加fe的回归结果说服力不大。

山东经济萌新 发表于 2023-8-16 17:50
增加一下样本量看看，也有可能解释变量和被解释变量之间不成立二次关系，不加fe的回归结果说服力不大。

好的，谢谢同学，我刚刚尝试只固定个体效应，不加二次项，结果是显著的，但是一次项的符号变量，加了时间固定效应后又不显著了。而且我的解释变量和被解释变量都是综合指标，如果被解释变量中数据有缺失或者指标不全，会不会导致这样的结果呢，因为被解释变量中部分指标的数据缺失比较严重，我就直接删除了，我在想这个会不会也对显著性有影响

综合指标的构建建议你多看一下文献，对照一下文献里的二级指标。此外如果解释变量只有一个，不加其他控制变量，也就是y=α+βx+u的形式的话，我感觉回归结果没有多大意义，很容易伪回归。模型的设定也可以多看一下与你主题相似的文献，看他们的模型是怎么设定的。

山东经济萌新 发表于 2023-8-17 08:45
综合指标的构建建议你多看一下文献，对照一下文献里的二级指标。此外如果解释变量只有一个，不加其他控制变 ...

也就是说，做回归分析的时候还是要加入控制变量更准确一些对吧。因为我现在也只是简单粗略的回归一下，想着明年正式写的时候可以少一些问题，所以就只考虑了自变量和被解释变量，没加控制变量，模型设定我看论文，有设定一次，二次，还有门槛的，研究的目的不一样，模型也不完全一样

xsl12 发表于 2023-8-17 09:24
也就是说，做回归分析的时候还是要加入控制变量更准确一些对吧。因为我现在也只是简单粗略的回归一下，想 ...

有控制变量的情况下模型的说服力会高一点，R2也会大一点。模型设定主要是看跟你研究目的相似的文献，不需要把涉及你使用变量的都看了。
你之前说的“一次项的符号变量，加了时间固定效应后又不显著了”，有可能因为二者其实是伪相关，剥离时间因素的影响后二者没有显著的相关性。一般而言，需要同时加入个体和时间的固定效应。
对于综合指标的构建我也建议你看看其他文献是怎么做的，尤其是具体指标的选取。