[编程问题求助] FGLS怎么做呀 [推广有奖]

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222025400035 发表于 2023-8-29 11:29:21 |AI写论文

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我的论文是写贸易引力模型的，参考的论文里用到FGLS估计方法来进行模型的修正稳健估计。我也进行到这一步，不知道stata代码怎么写

xtgls y x,corr(ar1) panels(correlated)

xtpcse y x,corr(ar1)
xtscc y x
是这样吗

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关键词：FGLS 怎么做 Correlated correlate Related

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沙发

222025400035 发表于 2023-8-29 11:56:47

https://zhuanlan.zhihu.com/p/113568556
我是根据这个链接做的，做出来结果如图，不知道这个结果怎么看能不能行哇

截屏2023-08-29 上午11.54.59.png (124.75 KB)

截屏2023-08-29 上午11.54.59.png

藤椅

DAWN1406 发表于 2023-9-1 17:02:10

SPSSAU可以进行FGLS回归：
Step1：进行OLS回归（因变量为，并且选择‘保存残差和预测值’，得到残差值residual，
Step2：计算残差值的平方residual^2，然后取对数ln(residual^2)；
Step3：将上一步得到的ln(residual^2)，作为因变量Y，自变量和Step1一致，进行OLS回归，并且选择‘保存残差和预测值’，得到预测值prediction；
Step4：将Step3得到的预测值取指数幂，即e^prediction。然后再取倒数，最终得到为1 / e^prediction【特别提示：SPSSAU暂没有提供指数幂功能，可在EXCEL中完成即可】。
Step5：将Step4得到的数据1 / e^prediction作为加权项进行OLS回归，
上述5个步骤即为FGLS法，FGLS法是一系列操作步骤，其实质依旧是OLS回归。