关于面板var模型的问题

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如果我搜集了全国所有省市的数据，作出一个面板var模型，那么跟直接用全国数据做var有何区别？假设各省的数据总和和国家统计相同，即不存在统计上的误差。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 不存在 模型 国家 统计

方法不同,结果也不同!

kevinion 发表于 2011-8-18 11:05
方法不同,结果也不同!

那总的来说哪种方法更好一些呢？如果搜集了那么多数据，但是无法提升结果，还不如直接做var好了

请教楼主，如何做面板的var？相关命令是什么？谢谢啦。

一米阳光qidan1 发表于 2011-9-11 08:52
请教楼主，如何做面板的var？相关命令是什么？谢谢啦。

var x y z, lags(1/3)    //滞后期为1~3期；
varbasic x y z, irf   //估计VAR模型，画脉冲响应图；
varwle    //估计完后，对每个方程的各阶系数的联合显著性进行Wald检验；
varlmar   //估计完后，对残差是否存在自相关LM检验；
varstable, graph  //估计完后，通过特征值检验VAR系统是否为平稳过程

richardflying 发表于 2011-9-11 10:30
var x y z, lags(1/3)    //滞后期为1~3期；
varbasic x y z, irf   //估计VAR模型，画脉冲响应图；
va ...

这个不是吧！面板VAR可不是那么简单的！  得写程序，有个外国人已经写好了STATA程序，论坛里可以找到！

"这个不是吧！面板VAR可不是那么简单的！  得写程序，有个外国人已经写好了STATA程序，论坛里可以找到！"
-------------------这个可以从哪里找到，不胜感激，可以送所要求的论坛币

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