VAR模型使用问题

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我想问一下，如果数据单整，同时不存在协整，可以用VAR模型吗？或者还是可以利用一阶差分做VAR呢？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 一阶差分 不存在 模型

个人觉得差分后平稳的直接用VAR，单整的协整的可以用VEC。

我也是新手，对于VAR模型还不知道怎么操作，什么样的数据可以建立VAR模型啊？必须是面板数据吗?在建立VAR模型之前需要对数据进行平稳检验?

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-8 09:18
个人觉得差分后平稳的直接用VAR，单整的协整的可以用VEC。

差分后平稳用VAR，是用一阶差分后再VAR吗？

xia5124 发表于 2015-7-15 21:37
我也是新手，对于VAR模型还不知道怎么操作，什么样的数据可以建立VAR模型啊？必须是面板数据吗?在建立VAR模 ...

时间序列数据，在建立VAR之前需要对数据平稳性进行检验的

好的，谢谢！