1990-2022年投资者关注度/投资者关注程度/投资者注意力程度参考顶刊文献含Stata代码

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参考文献

[1]权小锋,吴世农.投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J].金融研究,2010(11):90-107.[2]王生年,牛慧君,聂晓.信用评级可信吗:基于股票错误定价的检验[J].中央财经大学学报,2022(03):27-44.
[3]韩乾,徐恒.上市公司经营业绩、年报披露择机与投资者关注[J].中国经济问题,2016(04):17-34.
[4]翟淑萍,袁克丽.分析师实地调研能缓解企业融资约束吗[J].山西财经大学学报,2020,42(01):113-126.

计算说明

借鉴Loh(2009)，Chemmanur和Yan(2009)文献。用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示：

其中：Turnoveri,t表示股票i在t日的换手率，IAi表示股票i的投资者关注程度。
最终计算结果中的“报告类型”为：1=第一季度季报，2=中报，3=第三季度季报，4=年报
数据说明

样本选择：全部A股1990-2022年数据

包含两个版本：一份未剔除、一份剔除金融和ST

每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。
数据截图

分年份数据量统计


缩尾后的描述性统计




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