建立的VAR模型总不稳定，怎么办？

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用固定资产投资/GDP和货币供应量做VAR，经过ADF检验，都是1阶单整，但是EVIEWS显示VAR总有一个根大于1
在圆外，怎么处理比较好？

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关键词：VAR模型 AR模型 不稳定 VaR 怎么办 模型

他们存在协整关系不

存在协整关系，就差一点点
AR根就在圆内了

VAR模型，即向量自回归模型各向量必须是平稳的，如不平稳（宏观经济变量大多是一阶单整的，即是一个单位根过程），向量间最好存在协整关系。如没有协整关系，就要进行差分变换，即建立差分变换的向量自回归模型。

ADF检验都是一阶单整，不就可以做VAR了吗，做完VAR才能做VECM啊？

Johansen检验至少存在一个协整关系，但是VAR就是不稳定，不知如何调整

从而得知VAR不稳定？

一阶单整还不稳定就进行二阶单整看看

再考虑I(1)和I(2)并存的协整

楼主解决问题了吗？我也遇到了相同问题 就是建立VAR模型之前 发现变量都是一阶单整 而且存在协整关系 然后建立VAR总有一个点不在单位圆内

DF89HB6686 发表于 2011-8-19 18:55
VAR模型，即向量自回归模型各向量必须是平稳的，如不平稳（宏观经济变量大多是一阶单整的，即是一个单位根过 ...

建立VEC模型，发现AR检验有根不再圆圈以内，这种情况怎么办？

aximdau 发表于 2018-1-8 21:01
楼主解决问题了吗？我也遇到了相同问题 就是建立VAR模型之前 发现变量都是一阶单整 而且存在协整关系 然后建 ...

请问您解决了吗？我也遇到了