出现这种情况,我的数据来自国家统计局的网站,并且开始的时候进行过对数平滑处理,是有3个变量的VAR模型,其中两个是一阶单整,做了Johansen协整检验,检验结果否定了没有协整关系,不过最多一个协整关系,现在就差这最后一步了,这个通过不了就无法做脉冲响应函数分析,请大家务必帮帮忙,应该怎么样处理比较好???
楼主: tonysonic
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[问答] 请问一个关于VAR模型不稳定的问题 |
副教授 5%
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回帖推荐leihengzhishang 发表于3楼 查看完整内容 两个都是一阶单整,非平稳.本来就不能做VAR模型.出现上面的图也是自然的.
你如果坚持要做脉冲响应,可以将非平稳序列进行差分,变成平稳序列.再建立VAR模型.
或者考虑做VEC,但前提是存在协整关系.按照你做的Johansen检验,你应该选择这一种方式.但不必要检验平稳了.此外,也不能做脉冲响应.
你自己选吧.
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