提供excel、dta两种数据文件格式
1.计算方式:参考《管理世界》吴非(2021)老师的做法,使用Amihud方法构建公式,具体的做法见参考文献
2.资料范围:包括原始数据、计算代码和计算结果
3.参考文献:
吴非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7):130-144,10.
数据来源:基于上市公司公告数据
数据期间:2000-2022年底
数据范围:沪深北京证券交易所,A股
证券代码 | 交易日期 | 日个股交易金额 | 考虑现金红利再投资的日个股回报率 | 交易状态 |