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上市公司2000-2022年企业股票流动性指标Amihud数据日个股交易金额个股日度复权收益率
提供excel、dta两种数据文件格式

1.计算方式：参考《管理世界》吴非（2021）老师的做法，使用Amihud方法构建公式，具体的做法见参考文献
2.资料范围：包括原始数据、计算代码和计算结果
3.参考文献：
吴非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7):130-144,10.

数据来源：基于上市公司公告数据
数据期间：2000-2022年底
数据范围：沪深北京证券交易所，A股

证券代码

交易日期

日个股交易金额

考虑现金红利再投资的日个股回报率

交易状态

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2023-9-21 18:13:11 上传

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