流动性指标
数据对象:沪深A股上市公司
数据频率:年度
数据区间:1991-2021年
数据格式:原始数据为dta格式,结果包含excel和dta格式
计算代码:需要使用Stata14及以上版本,需要安装包可以到该贴下载: 下载地址
计算方法:
换手率
其中
Amihud非流动性指标
Amihud(2002)的ILLIQ衡量方法为,资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法,是反应流动性三维复合流动性测量方法,是国内外多数研究中常用的流动性测量方法,其计算方法为:
其中,
月均超额换手率
第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差
数据展示
缩尾后描述性统计
附件下载【百度网盘地址】
如果只要月均超额换手率
- 代码[经管momingqimiao7].do
- 月个股回报率.dta
- 月均超额换手率.dta
- 月均超额换手率.xlsx
如果只要Amihud指标
经管之家:momingiqmiao7
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补充内容 (2023-2-8 22:25):
流动性指标(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)1991-2022年度数据和Stata代码
https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html