求教：请问Stata可以做Panel SVAR吗？

之前看过JCF上的一篇论文 “Firm financial behaviour dynamics and interactions: A structural vector autoregression approach”，里面采用的方法就是面板结构向量自回归，所以这个方法技术上是可行的。但这两天找了很多相关资料，并没有找到stata可以做PSVAR的相关指令，倒是在油管上看到可以用Eviews做。既然Eviews可以做，那么stata应该也可以吧。所以想求助一下，这个PSVAR有什么Stata的指令可以实现吗？

在STATA中，没有直接的内置命令可以进行面板结构向量自回归（Panel Structural Vector Autoregression，PSVAR）分析。你可以使用一些其他的方法和工具来实现PSVAR分析。一种方法是使用STATA中的面板向量自回归（Panel Vector Autoregression，PVAR）模型。PVAR模型可以用来估计面板数据中的动态关系。你可以使用`xtabond2`命令来估计PVAR模型。该命令可以处理面板数据的内生滞后项问题。另一种方法是使用STATA中的外部工具包，如`gretl`或`R`语言中的`plm`包，来进行PSVAR分析。但是PSVAR分析是一种相对较新的方法，可能没有在STATA中得到直接的实现。你可能需要结合使用不同的工具和方法来完成你的分析。

matlab可以做

sun_man 发表于 2023-10-24 11:01
在STATA中，没有直接的内置命令可以进行面板结构向量自回归（Panel Structural Vector Autoregression，PS ...

您好！非常感谢您的回复，请问这个"gretl"包可以跑PSVAR吗？我在网上找了一下，只找到了一个同名的软件。您有相应的程序吗？我可以付费购买。