R与单位根检验

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R里面的fUnitRoots包可以轻松实现时间序列的单位根检验，两个主函数分别是adfTest和unitrootTest。对于以应用统计为主要目的的人而言，看懂单位根检验的结果可能比探讨单位根检验的原理更重要。为了清晰地表明有单位根的序列的检验结果和无单位根的序列的检验结果之间的差别，在这里生成两个可对比的单位根序列来举例：

首先，载入fUnitRoots包：

>library(fUnitRoots);

生成没有单位根的序列x和由单位根的序列y:

>x = rnorm(1000) ;

>y = cumsum(c(0, x)) ;

对序列x进行adf检验：

>adfTest(x)

###结果

Title:

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

Dickey-Fuller: -22.6172

P VALUE:

0.01

Warning message:

In adfTest(x) : p-value smaller thanprinted p-value

注意上述结果中的P值。

对序列y进行adf检验：

adfTest(y)

###结果

Title:

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

Dickey-Fuller: -0.3826

P VALUE:

0.4944

注意上述结果的p值，跟x序列的结果有什么区别？

对序列x进行单位根检验：

>unitrootTest(x)

###结果

Title:

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

DF: -22.2201

P VALUE:

t: < 2.2e-16

n: 0.0009314

对序列y的单位根检验：

> unitrootTest(y)

###结果

Title:

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

DF: -1.1701

P VALUE:

t: 0.2213

n: 0.4443

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分享1 收藏6 回帖

关键词：单位根检验 statistic augmented Parameter unitroot library 统计

学习了    不错

学习了

有用

谢谢楼主~~~~~

赞一个。

也在学习R语言

非常感谢

> unitrootTest(y)
###结果
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test
Test Results:
PARAMETER:
Lag Order: 1
STATISTIC:
DF: -1.1701
P VALUE:
t: 0.2213
n: 0.4443


这个结果的P值是看t，还是看n呢？

library(fUnitRoots)
adfTest(y)