请教精算模型第四章

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第四章第三节的对于非同质保单组合的损失次数分布的期望e(n)＝e[e(n/Λ)]和var(n)＝var(Λ)+e(Λ)是怎么得到的啊？求高手指教！

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关键词：精算模型 VaR 求高手 精算 模型

回答过了
在黏贴一下
就是对已知分布修正而已，把0处的概率设成0，但是概率和还得等于1呀，所以后面的P=1，P=2，·····之类的全部扩大相同倍数，这样和就等于1了。要是0处的值不是0，那么就将差额部分算出来，再把后面的P=1，P=2，·····之类进行比例放缩，最后还是等于1。吼吼，就是这个样子，简单吧。
本文来自: 人大经济论坛 保险精算与风险管理 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=368908