跪求高手指导VAR法

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问一下高手：是不是只有正态分布的序列，才能用VAR法进行风险预测

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关键词：VaR 求高手 风险预测 正态分布 高手 VaR 指导

不是，可以是任何分布

任何序列都可以建立VAR模型
VAR可以做很多东西 比如脉冲响应 方差分解等等

一般使用德尔塔-正态分布法做局部估值需要假设正态分布；模拟法下完全估值不需要

平稳序列或者具有协整关系的序列即可建立VAR模型，之后还应对模型的AR根是否落在单位圆内检验模型稳定性。