极大重叠离散小波变换（ ＭＯＤＷＴ ）

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金融时间序列信号常含有噪声 , 在金融时间序列中有用的信息通常表现为低频信号或较平稳的信号 , 而噪声通常表现在高频信号 部分。极大重叠离散小波变换（MODWT）可以对时间序列进行多尺度分解，在一定程度上平滑信号，消除噪声。因此，MODWT常作为金融时间序列预处理工具，并配合其他实证方法进行研究。本压缩包包含代码及论文，所用软件为R。 MODWT.zip (7.48 MB, 需要: RMB 29 元)

2024-4-10 21:05:29 上传

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关键词：小波变换 金融时间序列 MODWT 时间序列 处理工具 极大重叠离散小波变换 MODWT 小波分析