GARCH条件异方差引入虚拟变量结果常数项为负

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据进行了一阶差分显示平稳，也验证了残差有ARCH效应。如果不引入虚拟变量进条件异方差方程，一阶GARCH的假设条件是满足的。但我得实证分析目的就是要考虑股指期货推出对股指波动率的影响，引入虚拟变量是最好的选择。求助各位大佬了，谢谢!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH 条件异方差 虚拟变量 ARCH RCH