随机效应模型，存在异方差，自相关，截面相关？

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这个该怎么处理，用了这两个命令xtpcse y x1 x2 x3, corr(ar1) hetonly
和xtgls y x1 x2 x3, panels(correlated) corr(ar1) ，结果差不多，
再倒回去检验自相关，还是存在自相关啊，而且是第一次检测自相关的结果
这个该怎么处理

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关键词：随机效应模型 随机效应 异方差 自相关 Correlated 模型 而且 检测

if it still correlated, there would be panel cross section correlation, please try the xtmg and xtpmg command in stata. such as csd test in stata, or sth like that, good luck man. maybe the peseran(2006) cce estimation method can solve your problem, make sure read his paper before you doing your regression, the paper is publised on Econometrica, you can google search it.