楼主: vi8820
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[caa准精课程] 金融数学 第八章 p176例8-6 [推广有奖]

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vi8820 发表于 2011-9-24 17:40:13 |AI写论文

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qiqi_2323 发表于 2011-9-25 00:45:31
不是163.是182.
6*(148/182)表示国债期货的累积利息。

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oiceo 发表于 2011-9-25 08:51:13
的确是 148/182 个人理解 依据的是 此公式 P-A=cf*z
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vi8820 发表于 2011-9-25 12:21:12
能再解释一下分母的148是什么含义吗,还有那个6是票息额吗?

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eugene_wbb 发表于 2011-9-25 21:35:42
148 -- 期货合约到期日距离到期前一次付息日天数
分母为183
此题出自 John C. Hull 的 fundamentals of futures and options markets

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