请教几道2011金融数学题，谢谢好心人哈

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目前大部分的题看论坛里的高人解答，会了。但是2011年秋金融数学的16、22、39、40这几题不是很会。跪求好心人帮忙解答！
十分感谢！

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关键词：金融数学 好心人 数学题 高人解答 求好心人 数学题 好心人 2011

自己顶下，免沉

哥们，在不，这几道题目我会，但是有这道试卷我也有其他几道题目不会，分别是20,28，29,38这四道题目，这样，我们互相解答相互的题目，行不，我QQ号码276015021，或者电话18969276519

大家好

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设在第一个节点处购买了a股股票，以及b元的无风险资产，根据二叉图可以算出第二第三节点的衍生产品的价格是10.96和0.87，这个你肯定会算的吧，所以110a+e^(0.04)b=10.96
95a+e^(0.04)b=0.87
得到b=-61  所以选A  因为是连续无风险利率

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E(S(T))=E(S(t))+(U-波动率的平方/2)(T-t)
所以0.12*9=0.12t+(0.2-波动率的平方/2)(9-t)
解出波动率等于0.4其他的就可以根据B-S模型球了

1101037603 发表于 2012-10-15 21:36
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非常感谢
刚考完金融数学 考得好偏啊

1101037603 发表于 2012-10-15 21:41
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E(S(T))=E(S(t))+(U-波动率的平方/2)(T-t)
所以0.12*9=0.12t+(0.2-波动率的平方/2)(9-t)

非常感谢帮忙 金融数学实在是令人纠结啊