两个序列不同阶 我这么做

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假定GDP-I（2），E-（1），即ADF检验后得出 gdp 2阶平稳，E 1阶平稳 ,取对数，lg=log（GDP），le=log（E） 仍然一个2阶 一个1阶
显然这样无法直接做协整

先做成 dg=d(lg),取一次差分，这样 dg-I（1）
用dg 与 le 做协整，通过后 建立VEC ，做ＶＥＣ模型的协整图，观察短期变化　



实际上，　无论dg ,g lg 都是表示 gdp的影响作用 ，同样 le e 都是表示e的影响作用


同样，两组原序列不平稳，但差分后，同阶单整， 是对原序列做 因果检验 还是对差分序列做，  我看的书上说是对差分后做， 论坛里有战友说是对原序列做

我是 两个都坐坐 ，差分项，原序列都都是同样的作用，比如 GDP 是E 的格兰杰原因，和D（GDP） 是D（E）的格兰杰原因， 这都表示 经济推动能源发展，GDP ，ln（GDP）D（GDP）都代表 经济


看到资源科学 上一篇文章的处理方法是  将 1阶平稳的再差分 得到的2阶肯定也是稳定的 ，这样就可以组成两个2阶平稳 来jj协整

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关键词：不同阶 序列不平稳 ADF检验 资源科学 因果检验 序列 格兰杰

路过。。。看了一下。

先睡觉，明天再看吧

先睡觉，明天再看吧
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1481322

路过，路过！！！！

应用差分后的作协整回归，原序列是不可以作协整的，因为不同阶

如果这样做，你又如何去做计量上的解释呢

应该先经过物价和汇率调整,之后在经过平滑,再取对数,或许会好一些?

不可直接进行协整分析。
GDP和log(GDP)都非I(1)，也许可以尝试以下建议，希望能够成功：
（1）确认你的GDP是实际价值与否；
（2）延长或减少样本期。这样做可以避开麻烦，但学术态度不太科学；
（3）两个变量都处理为人均值或劳均值，并尝试取自然对数。

从学术价值上看，我不认为你计划分析的双变量模型有多少意义

另，平稳序列的差分序列未必是平稳的。