Oxmetrics

很不错的帖子，就是看不懂

win7_ox.rar (6.57 MB) 本附件包括：

• readme.txt

2012-4-13 19:10:05 上传

使用win7的ox、givewin一系列，无需安装

这个是可以win7下使用的，跟lz的大致相同，经过win7 32位检验

epoh 发表于 2012-3-23 10:41
要作跟9.3 A Markov-switching vector equilibrium correction model相同的结果
我已帮你修改程序
请将 ...

epoh老师，您好！这段修改后的程序可以运行，但是我看不懂msvar->Select(Y_VAR, { "DN", 0, p, "DY", 0, p});这里面“DN”后面的0表示什么？还有就是这段用来做MSVECM的，里面的内生变量像DN/DY是原始数据，还是差分后的数据呢？谢谢！

liying0782 发表于 2012-4-13 20:06
epoh老师，您好！这段修改后的程序可以运行，但是我看不懂msvar->Select(Y_VAR, { "DN", 0, p, "DY", 0,  ...

msvardoc.pdf page 24/26
MSVAR::Select
  iGroup in: int, group indicator: Y_VAR, X_VAR, I_VAR or IL_VAR
  aSel in: array, specifying database name, start lag, end lag

  Y_VAR dependent and lagged dependent variable
  X_VAR exogenous regressors

decl p=1; // number of lages
msvar->Select(Y_VAR, { "DN", 0, p, "DY", 0, p});
msvar->Select(X_VAR, { "Cyn", 1, 1});

  variable name : "DN"
  start lag : 0
  end lag : 1

DN,DY,Cyn : original data,see KROTO.xls

epoh 发表于 2012-4-13 21:11
msvardoc.pdf page 24/26
MSVAR::Select
  iGroup in: int, group indicator: Y_VAR, X_VAR, I_VAR or  ...

谢谢！  还有个很白痴的问题，就是我用自己的数据时，总是提示
Invalid .XLS file
Runtime error: variable has no value
Runtime error occurred in Select(463), call trace:
D:\Ox\src\database.ox (463): Select
modelbase.ox (45): Select
C:\Users\Administrator\Desktop\GiveWin2\Ox\packages\msvar\MSVECM.ox (16): main
貌似是数据格式有问题，但是我已经存为了excel03-05的格式，为什么识别不了呢？
而且我注意到之前GNP82和WBC这两个数据文件除了xls格式外，还有BN7和IN7这两个格式，这是在OX运行数据文件必须的吗？

liying0782 发表于 2012-4-13 21:20
谢谢！  还有个很白痴的问题，就是我用自己的数据时，总是提示
Invalid .XLS file
Runtime error: vari ...

file\open data file\xxx.xls
save as xxx.int

then will create 2 files:xxx.in7 and xxx.bn7

epoh 发表于 2012-4-13 21:30
file\open data file\xxx.xls
save as xxx.int

MSVECM.rar (14.31 KB) 本附件包括：

• MSVECM.xls
• MSVECM.ox

2012-4-13 22:17:39 上传

我用您说的方法还是不行，打不开，提示invalid xls file。专门用来转换数据格式的stattransfer我也用了，还是没用，真的想不出其他办法了，麻烦您帮忙看下我的程序和数据。谢谢！

liying0782 发表于 2012-4-13 22:17
我用您说的方法还是不行，打不开，提示invalid xls file。专门用来转换数据格式的stattransfer我也用了， ...

   MSVECM_modify.rar (14 KB) 本附件包括：

• MSVECM_modify.xls

2012-4-13 22:31:59 上传

---------- Calculate starting values ---------------

It.  0         LogLik =   435.4730         Pct.Change =100.0000
It.  1         LogLik =   471.4315         Pct.Change =  8.2574
It.  2         LogLik =   506.6750         Pct.Change =  7.4759
It.  3         LogLik =   521.5171         Pct.Change =  2.9293
It.  4         LogLik =   528.9804         Pct.Change =  1.4311
It.  5         LogLik =   533.0290         Pct.Change =  0.7654
It.  6         LogLik =   537.3243         Pct.Change =  0.8058
It.  7         LogLik =   546.6212         Pct.Change =  1.7302
It.  8         LogLik =   551.7913         Pct.Change =  0.9458
It.  9         LogLik =   553.0942         Pct.Change =  0.2361
It. 10         LogLik =   554.7288         Pct.Change =  0.2956
It. 11         LogLik =   557.4417         Pct.Change =  0.4890
It. 12         LogLik =   561.5891         Pct.Change =  0.7440
It. 13         LogLik =   566.7943         Pct.Change =  0.9269
It. 14         LogLik =   574.5984         Pct.Change =  1.3769
It. 15         LogLik =   578.4564         Pct.Change =  0.6714
It. 16         LogLik =   582.6039         Pct.Change =  0.7170
It. 17         LogLik =   584.3447         Pct.Change =  0.2988
It. 18         LogLik =   584.5508         Pct.Change =  0.0353
It. 19         LogLik =   584.5832         Pct.Change =  0.0055
It. 20         LogLik =   584.5925         Pct.Change =  0.0016
It. 21         LogLik =   584.5957         Pct.Change =  0.0005
It. 22         LogLik =   584.5969         Pct.Change =  0.0002
It. 23         LogLik =   584.5974         Pct.Change =  0.0001

---------- EM algorithm converged  -----------------

EQ( 1) MSIH(2)-VARX(2) model of (dlsto,dlgdp,dlpre)
       Estimation sample: 1951 (1) - 1988 (4)

no. obs. per eq. :        152    in the system :        456   
no. parameters   :         47    linear system :         36   
no. restrictions :          9
no. nuisance p.  :          2

log-likelihood   :   584.5974    linear system :   426.4194  

AIC criterion    :    -7.0736    linear system :    -5.1371
HQ  criterion    :    -6.6938    linear system :    -4.8462
SC  criterion    :    -6.1386    linear system :    -4.4209

LR linearity test:   316.3560    Chi(9) =[0.0000] **  Chi(11)=[0.0000] **  DAVIES=[0.0000] **  


---------- matrix of transition probabilities ------

          Regime 1  Regime 2
Regime 1    0.8728    0.1272
Regime 2    0.4994    0.5006


---------- regime properties ----------------------

              nObs     Prob.  Duration
Regime 1     121.3    0.7970      7.86
Regime 2      30.7    0.2030      2.00

---------- coefficients ----------------------------

                  dlsto      dlgdp      dlpre
Const(Reg.1)   0.011923   0.013604   0.020555
Const(Reg.2)   0.014628   0.004687  -0.021077
dlsto_1        0.293140   0.023008   0.348107
dlsto_2        0.228787   0.010290  -0.112545
dlgdp_1       -0.024763   0.027219   0.049976
dlgdp_2       -0.000052   0.011286  -0.005672
dlpre_1       -0.019286  -0.117101  -0.116234
dlpre_2       -0.080203  -0.048408   0.034234
resid1_1       0.016217   0.113019  -0.339876
resid2_1      -0.147642   0.007816  -0.297111
resid3_1      -0.036318  -0.069762  -0.386235
  SE (Reg.1)   0.084635   0.012600   0.125986
  SE (Reg.2)   0.068029   0.280695   0.090655

---------- contemporaneous correlation -------------

Regime 1
          dlsto     dlgdp     dlpre
dlsto    1.0000   -0.1630    0.0108
dlgdp   -0.1630    1.0000    0.1033
dlpre    0.0108    0.1033    1.0000

Regime 2
          dlsto     dlgdp     dlpre
dlsto    1.0000   -0.3424    0.2160
dlgdp   -0.3424    1.0000   -0.5580
dlpre    0.2160   -0.5580    1.0000

---------- standard errors -------------------------

                  dlsto      dlgdp      dlpre
Const(Reg.1)     0.0117     0.0021     0.0170
Const(Reg.2)     0.0158     0.0508     0.0226
dlsto_1          0.2912     0.0499     0.4203
dlsto_2          0.0984     0.0185     0.1431
dlgdp_1          0.1154     0.0210     0.1646
dlgdp_2          0.0737     0.0124     0.1076
dlpre_1          0.3200     0.0569     0.4501
dlpre_2          0.1378     0.0237     0.1955
resid1_1         0.3215     0.0578     0.4509
resid2_1         0.3020     0.0520     0.4366
resid3_1         0.1576     0.0329     0.2249

---------- t - values ------------------------------

                 dlsto     dlgdp     dlpre
Const(Reg.1)    1.0189    6.4807    1.2105
Const(Reg.2)    0.9238    0.0923   -0.9340
dlsto_1         1.0066    0.4610    0.8282
dlsto_2         2.3250    0.5573   -0.7864
dlgdp_1        -0.2145    1.2981    0.3036
dlgdp_2        -0.0007    0.9097   -0.0527
dlpre_1        -0.0603   -2.0583   -0.2583
dlpre_2        -0.5820   -2.0397    0.1751
resid1_1        0.0504    1.9570   -0.7537
resid2_1       -0.4889    0.1503   -0.6806
resid3_1       -0.2305   -2.1173   -1.7172

epoh 发表于 2012-4-13 22:31
---------- Calculate starting values ---------------

It.  0         LogLik =   435.4730     ...

我的还是不行，提示Invalid .XLS file
Runtime error: variable has no value
Runtime error occurred in Select(463), call trace:
D:\Ox\src\database.ox (463): Select
modelbase.ox (45): Select
C:\Users\Administrator\Desktop\GiveWin2\Ox\packages\msvar\MSVECM.ox (16): main
可能是我这个版本有问题…… 还是非常感谢了！我再想想办法

epoh 发表于 2012-3-23 10:43
try function
Impulse(const h, const fIrCum, const fIrOrth, ...);

epoh老师，我现在也想做脉冲响应，能不能解释一下const h, const fIrCum, const fIrOrth代表的意思呢？希望能给予解答！