关于利率掉期 [推广有奖]

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wangtingpj 发表于 2011-10-10 15:59:25 |AI写论文

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请问大家，银行再利率掉期交易中的获利是怎么计算的。这里有一个例子：某企业从银行以6MSORF+350BP的浮动利率获得贷款1.2亿新元，在利率掉期交易中，银行的报价是4.2%，银行从中获得中间业务收入13万美元。请问这13万美元是怎么计算获得的?谢谢大家了！

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关键词：中间业务收入浮动利率中间业务 SOR 贷款

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老石头发表于2楼查看完整内容

楼主的中间业务收入应该是指银行为满足客户需求将客户的固定利率贷款转变为浮动利率贷款，从而满足了客户的需求，而获得中间业务收入。银行还可以通过对市场的正确判断来获利，例如，银行与某客户进行利率掉期，银行按照市场报价支付固定利率换回浮动利率，报价4.2%，本金1亿美元。如果掉期利率上升为4.5%，银行就可以在市场上做另一笔支付同样浮动利率换回固定利率的IRS，这样银行获利为1亿美元×（4.5%-4.2%）= 30万美元。

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老石头 发表于 2011-10-12 16:24:16

楼主的中间业务收入应该是指银行为满足客户需求将客户的固定利率贷款转变为浮动利率贷款，从而满足了客户的需求，而获得中间业务收入。
银行还可以通过对市场的正确判断来获利，例如，银行与某客户进行利率掉期，银行按照市场报价支付固定利率换回浮动利率，报价4.2%，本金1亿美元。如果掉期利率上升为4.5%，银行就可以在市场上做另一笔支付同样浮动利率换回固定利率的IRS，这样银行获利为1亿美元×（4.5%-4.2%）= 30万美元。