全局变量的使用问题

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首先在此感谢epoh的热心帮助。我想使用全局变量，是因为把函数结构传递到这个变量上，以后不需要每次都进行选择判断。代码1和代码2唯一的区别是：代码1，我每个子函数都定义了TR，代码2，我只在主函数定义全局变量TR，子函数申明全局变量TR。我检查了子函数TR的传递情况，确实是能够传递过去，但不知道为什么结果相差那么大？代码1结果比较接近真实值。另外一个问题是，初始值的选择问题，我用的ols回归和格点搜索进行选择，但monte caro模拟发现这个方法很失败？不知道大家是怎么选择初始值的
我把代码和测试都传上来，希望大家多给予指导指导！

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关键词：选择问题 mont epoh 不知道 初始值 五指山 唐三藏 猪八戒 新媒体 合伙

怎么到经济论坛上问计算机啊……

老兄

1.这个程序,有些乱吧

  乱到不知从何改起

  TR是一个  Inline function

  你为甚么不分别定义

  LSTAR & ESTAR的 Transition function

  要用时,带入参数呼叫即可

  就如R底下的定义

  #Transition function

  #y: variable

  #g: smoothing parameter

  #c: threshold value

  G <- function(y, g, th)

  plogis(y, th, 1/g)

  

  你先自行修改应能解决

  你所谓全局的问题

2.c: threshold value要定范围

  否则会产生NA,就如R底下

    # Maximum and minimum values for c

    minTh <- quantile(as.ts(z), .1) # percentil 10 de z

    maxTh <- quantile(as.ts(z), .9) # percentil 90 de z

    rateTh <- (maxTh - minTh) / 200;

3.如果你是做这个专题

  请考虑用R package "tsDyn"

  虽然目前只有lstar

  但他采grid search for starting values

  精准许多

  

非常感谢epoh兄，为了管理方便我把很多子程序都写到一起，看起来确实比较乱。没有分别定义ESTAR&LSTAR是因为后面每次碰到都得用if进行判断，我想一开始就判断，然后把状态转移函数传递到一个TR，以后就不要再做选择判断，这样效率会高很多，特别是优化的迭代的时候。我想不明白的是这两个代码几乎一样，结果相差那么大？唯一可能出现问题的是全局变量的传导，可我检查了子函数里TR的传递确实是成功的。
epoh兄是R高手呢，可惜我对R不太熟悉，以后还要向epoh多加请教呢

hongri200890 发表于 2011-10-10 20:22
怎么到经济论坛上问计算机啊……

呵呵，论坛上计算高手也很多哦

哦好吧……

epoh 发表于 2011-10-10 21:38
老兄1.这个程序,有些乱吧  乱到不知从何改起  TR是一个  Inline function   你为甚么不分别定义  LSTAR & E ...

code.rar (9.32 KB)

2011-10-11 09:34:25 上传

epoh老师，您好！
        您看一下附件中程序运行后为什么会出现以下问题？如何修改？
非常感谢！
        另外，建议楼主编程时多一些注释，这样更容易让其他人读懂。

运行楼主的的代码2
>> maincode
rpara =
    0.3000
    0.5000
   -0.1000
    0.7000
    0.1200
    0.5000
    5.0000
    0.8000
??? Error using ==> STAR_startval1
Too many input arguments.
Error in ==> STAR1 at 13
stval=STAR_startval1(para0,flag,y,X,q,0);%计算初始值，这个函数不好用，计算的初始值经常收敛到局部最小值
Error in ==> maincode at 3
para=STAR1(y,X,q,1,rpara)
运行楼主的代码1
>> maincode
rpara =
    0.3000
    0.5000
   -0.1000
    0.7000
    0.1200
    0.5000
    5.0000
    0.8000
??? Undefined command/function 'STAR_itransform'.
Error in ==> STARlik1 at 11
    para=STAR_itransform(para);
Error in ==> fminunc at 182
   f = feval(funfcn{3},x,varargin{:});
Error in ==> STAR1 at 18
[para,fv]=fminunc(@STARlik1,stval,options,flag,y,X,q,1);
Error in ==> maincode at 3
para=STAR1(y,X,q,1,rpara)
>>

建议你用fmincon

FMINCON finds a constrained minimum of a function of several variables

sig1,sig2,应该都是positive

c根据q,也要有一定范围

譬如:

   stval =

    0.3000

    0.5000

   -0.1000

    0.7000

   -2.1203

   -0.6931

    1.6094

   -0.2231

%%%%

假设你的程序是对的

你要用global

请修改两个部分

1.程序一开始就要宣告

2.STAR2.m就不用宣告

%%%%%%
flag=1;
ep=randn(10000,1);data=zeros(10000,1);
data(1)=0.5;c=0.8;gamma=5;a1=[0.3;0.5];a2=[-0.1;0.7];sig1=0.12;sig2=0.5;
global TR;
if flag
    TR=inline('1 ./ (1 + exp(-gamma*(q-c)))','gamma','q','c')
else
    TR=inline('1- exp(-gamma*(q-c).^2)','gamma','q','c')
end

for k=2:10000
G1=TR(gamma,c,data(k-1));
data(k)=([1 data(k-1)]*a1+sig1*ep(k))*G1+([1 data(k-1)]*a2+sig2*ep(k))*(1-G1);
end

y=data(2:end);X=[ones(9999,1),data(1:end-1)];
q=data(1:end-1);% q----transiton varialbe
rpara=[a1;a2;sig1;sig2;gamma;c];% real parameter as one of start value
para1=STAR2(y,X,q,1,rpara)

fv =

-2.2161e+003

para1 =

    0.2994
    0.3076
    0.2984
    0.4207
    0.4383
    0.1249
    5.4969
    0.7390

我试过fmincon，问题是有时候最优值会落在你设定的边界上。sig1 sig2我已经通过exp变换转化成无约束问题了。STAR2就是主函数，在STAR2宣告应该没问题吧

zhangtao 发表于 2011-10-11 09:35
epoh老师，您好！
        您看一下附件中程序运行后为什么会出现以下问题？如何修改？
非常感谢 ...

你是不是落下了子函数STAR——startval1了