[时间序列问题] garch 回归结果的问题 [推广有奖]

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楼主

clearsun16 发表于 2011-10-24 22:53:51 |AI写论文

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我用arch命令加t分布，结果中有一项名为 /lndfm2 不清楚是什么？只知道df是t分布的自由度。请高手指点，谢了

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关键词：GARCH 回归结果 ARCH ARC RCH 自由度

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沙发

clearsun16 发表于 2011-10-25 21:08:51

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         |                OPG
         |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lnjv       |
   lncv_1 | .3696921 .0673945    5.49 0.000    .2376013 .5017828
   lncv_5 | .4456375 .1030261    4.33 0.000    .2437101 .6475649
   lncv_22 | .1400211 .0899768    1.56 0.120 -.0363301 .3163723
   _cons |  -.9468803 .0379542 -24.95 0.000 -1.021269 -.8724914
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH       |
      arch |
      L1. | .0649156 .0730822    0.89 0.374 -.0783229 .2081541
   garch |
      L1. | .6070735 .433885    1.40 0.162 -.2433255 1.457472
   _cons | .1700916 .2033672    0.84 0.403 -.2285008    .568684
-------------+----------------------------------------------------------------
   /lndfm2 | 1.96421 .5486557    3.58 0.000    .8888649 3.039556
-------------+----------------------------------------------------------------
      df | 9.12928 3.91152                   4.432367 22.89595
------------------------------------------------------------------------------
这是估计结果，我就是不清楚倒数第二行是什么？有谁能回答我啊？