楼主: peter
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[宏观经济学教材] 请问带有期望的跨期目标函数的约束最大化怎么求? [推广有奖]

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peter 发表于 2011-10-26 11:42:00 |AI写论文

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下面的内容来自Jordi gali 2008 《monetary policy, inflation and the business cycle》 第二章在求家庭的最大化时,作者是这样处理的:上面的目标函数中包含到无穷远时间的求和,还有期望,请问解这种最大化问题该怎么做,用到的是什么数学知识?





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关键词:目标函数 最大化 inflation Business Monetary 目标

沙发
peter 发表于 2011-10-29 10:33:06
我后来又看了一下,似乎跟解差分方程、递归方程等有关。
请大家推荐下这些方面的书,最好是在经济上的运用(除了sargent那本,不是说不好,而是因为他用的是matlab做的),最好由软件实现的书(比如maple)。
另外,最后作者用到了校准(calibration)的方法,虽然论坛上有关于校准的解释,但是具体到怎么用软件实现,还是没有,请哪位高手指点下,有什么类似于上机手册之类的书,能够一步一步指导读者操作的?同样,最好的用maple做的。

藤椅
peter 发表于 2011-10-30 14:10:12

我觉得论坛上的这两个帖子中讨论的东西应该能解决上面的问题,只是不知道具体是那本书,那些方法:
https://bbs.pinggu.org/thread-960616-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-921378-1-1.html

板凳
teasmoke 发表于 2011-10-30 17:03:42
这一类的问题求解主要应用的动态规划的知识,利用递归方法可以解决,软件方面用Matlab当然是最广泛的,Maple也可以的,网上书店很多有关Maple的书,另外记得有一本英文的动态规划,作者名字忘了,上财有印的也是专门讲规划问题的

报纸
peter 发表于 2011-10-31 10:12:38
teasmoke 发表于 2011-10-30 17:03
这一类的问题求解主要应用的动态规划的知识,利用递归方法可以解决,软件方面用Matlab当然是最广泛的,Mapl ...
感谢您的回复!
我一直在关注maple这个软件,没发现那本书。麻烦你想起书名的话告诉我。
maple求递归方程我是知道的,关键在这里还夹杂了一个期望,就是在递归里嵌套了期望函数,我不知道怎么处理。
我先搜搜上财的那本书吧。

地板
fd499374184 发表于 2013-1-22 13:45:47
可以尝试迭代方法,很多软件都可以自己编写迭代模型程序的,不难。

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