纽约大学讲席教授Tsay直接做脉冲响应，根本不做因果检验

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纽约大学经济计量与统计学的讲席教授Tsay根本不做因果检验，只是事先确定变量之间经济意义上相关，就直接做脉冲响应。当然如果动态相依性差的话，脉冲的表现就可能形式比较简单。

格兰杰因果并非逻辑上的因果。格兰杰因果检验是表达某事件是否发生在另一事件之前，是否对另一事物的预测有帮助；

而脉冲响应是对新息的表达，脉冲响应与格兰杰因果检验二者应该没有太多的相关性。

而且Tsay也对协整的检验表示质疑，认为协整的检验是比较难的。

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关键词：TSAY 纽约大学 因果检验 脉冲响应 TSA 纽约大学 格兰杰 统计学 相关性 动态

谢谢！观点很有启发！

這个启发性在哪？

脉冲响应与Granger 因果检验，重点都在那些滞後项；没有滞後项，那来脉冲响应！
事实上，当变量平稳时，Granger 因果检验就是一个 the overall F test。

当理论置变量为内生变量时，Granger 因果检验 本来即非必要；除非你的研究目的有别。